Целью курса является подробное рассмотрение теории реальных опционов, включая классические модели ценообразования опционов, их современные модификации и методы практического использования теории. Отличие данного курса от имеющихся заключается состоит в том, что реальные опционы существуют не на фондовом рынке в виде ценных бумаг, а являются составной частью стоимости инвестиционных проектов, фирм, корпораций, а также, что особенно интересно, любых организаций и институтов, имеющих возможность менять, создавать или прекращать финансовые потоки. При изучении данной дисциплины предусматривается: проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по тексту; проведение семинарских занятий; самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе; проведение промежуточной контрольной и итоговой экзаменационной работ в виде тестов и решения задач по изучаемым темам. Курс рассчитан на 58 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы
